Zarządzanie portfelem wierzytelności jest kluczowym obszarem zarządzania firm z sektora usług finansowych. Prawidłowa wycena wartości godziwej posiadanych wierzytelności jest kluczowa w zakresie podejmowania decyzji odnośnie zarządzania portfelem ekspozycji NPL. Z kolei prawidłowa walidacja stosowanego modelu utraty wartości determinuje wynik finansowy oraz wpływa na pozycję kapitałową przedsiębiorstwa.

Niezbędnym ogniwem procesu zarządzania bieżącymi ekspozycjami jest trafna informacja na temat zjawisk i trendów występujących w portfelu. Informacja generowana przez wewnętrzny system zarządzania może niekiedy być jednak zaburzona przez nieadekwatne miary, niezwalidowane modele czy nieaktualne parametry.

Poddawanie okresowej ocenie stosowanych rozwiązań zewnętrznemu doradcy może przyczynić się identyfikacji potencjalnych odchyleń oraz pozwolić na skonfrontowanie stosowanych praktyk z aktualnymi trendami w branży.

Z uwagi na doświadczanie zdobyte w toku realizacji kilkudziesięciu projektów z zakresu wycen portfeli wierzytelności o zróżnicowanym charakterze, analiz szkodowości portfeli czy analiz modeli odpisów utraty wartości, specjaliści CMT mogą zaoferować przeprowadzenie analizy prawidłowości obliczania parametrów:

  • LGD (Loss Given Default),
  • PD (Probability of Default),
  • EaD, (Exposure at Default),
  • LIP (Loss Identification Period),
  • VaR (Value at Risk)

wykorzystywanych w modelach wyceny NPL, modelach utraty wartości czy w modelach rezerw IBNR.